Ciao, potresti usare l'evento click sugli elementi option.

Una cosa del genere:
codice:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Esempio</title>
    <meta charset="utf-8">
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(function(){
        $('#selezione>option').click(function(){
          if(this.selected) console.log('Hai appena selezionato: '+this.innerHTML);
        })
      })
    </script>
  </head>
  <body>
    <select id="selezione" multiple="multiple">
      <option value="1">opzione 1</option>
      <option selected="selected" value="2">opzione 2</option>
      <option selected="selected" value="3">opzione 3</option>
    </select>
  </body>
</html>