Gli Android sono Linux-based, il file-system è completamente differente dai Windows come concetti, struttura, permessi.
Poi dove scrivere esattamente, questo è un altro discorso: innanzitutto memoria interna o memoria esterna (scheda sd o quello che è)? Questo lo devi sapere tu.
C'è una documentazione ufficiale: Saving Files | Android Developers
Che mi pare ti avessi già linkato in una discussione precedente. Perché non la leggi?