Alt. NON crea il file o non sai o non lo vedi dove forse ti aspetti?
Con new FileWriter("scrittura.doc") il file viene scritto nella directory "corrente" e quale che sia .... dipende da come, da dove e con cosa hai avviato la applicazione: a mano da prompt dei comandi? Da un IDE? Come?
Cosa è STAMPA come tipo di componente?
JTextField NON supporta più righe (è solo singola riga) e nemmeno HTML, indipendentemente da come dimensioni fisicamente il componente.
JTextArea supporta più righe di testo puro ma NON supporta HTML.
HTML è supportato da JEditorPane.