Prova questo. Solo per vedere da dove sta l'errore.

Codice PHP:
$categorie tbl_Categoria::model()->findAll();   
$data['categorias'] = $categorie;   
$cat[] = array('label'=>'Scegli la categoria''url'=>'#');   
foreach (
$data['categorias'] as $categoria)   
{    
$cat[] = array('label'=>'pippo''url'=>'#');

Di più scrivi $data['categorias'] = $categorie; e poi foreach ($data['categorias'] as $categoria). Se questo funziona allora foreach ($categorie as $categoria) dovrebbe funzionare. No ?