Devi farlo tramite javascript. all evento onchange del menù a tendina fai il submit della form. una cosa del genere:
Codice PHP:
<form id="form-id" method="post" action="tuapagina">
    <
select name="name" onchange="document.getElementById('form-id').submit();">
         <
option value="xx">xxx</option>
         <
option value="yy">yyy </option>
   </
select>
</
form
Ovviamente puoi fare qualcosa d ìi più elegante con jquery e simili. Chiedi nella sezione javascript