Sai esattamente quale è il formato? Tieni presente che mettere lo specificatore X nel formato non è obbligatorio. E tra l'altro ci sono 3 specificatori per il time zone: z Z X (vedi javadoc di SimpleDateFormat).
setTimeZone() del SimpleDateFormat e per ottenere un TimeZone lo si ottiene dal metodo "factory" statico getTimeZone di TimeZone.