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Però il risultato della query è composto da diversi username, devo metterci un While per ciclarli e prendere tutti?
Sì, dovrai fare un ciclo:

codice:
rs = stmt.executeQuery("SELECT username from users");

List<String> usernames = new ArrayList<String>();

while (rs.next()) {
    usernames.add(rs.getString(1));
}

Naturalmente le risorse vanno chiuse alla fine (e in qualunque caso, anche se rs.next o rs.getXXX dovessero lanciare una eccezione). Serve purtroppo un po' di noiosa e ripetitiva infrastruttura quando si usa direttamente JDBC.


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Un'ultima cosa, per poi stampare a video basta richiamare "lista"
Ti servirà un ulteriore ciclo ma puoi usare il "for-each" di Java 5.

codice:
for (String username : usernames) {
    //....
}