Hai installato xampp, quindi dovresti avere la cartella htdocs, ecco, quella lì è la root del webserver, i tuoi siti andranno messi lì dentro, se ne hai solo uno puoi buttare tutto lì, ma più verosimilmente ne creerai diversi, anche solo per provare, quindi ogni sito mettilo in una sottocartella dentro htdocs.
Assicurati di avviare Apache e MySQL, altrimenti non ti sarà possibile usare PHP (MySQL non è strettamente necessario, ma ti servirà in futuro).
Ti conviene avviare come amministratore il file c:\xampp\xampp-control.exe ed attivare i servizi Apache e MySQL, così partiranno da soli all'avvio del PC, avviarli a mano ogni volta è una scocciatura.
A questo punto fa una prova: dentro alla cartella htdocs crea il file prova.php e dentro a tale file scrivi
<?php
echo "PHP funziona!";
?>
poi vai sul browser e vai all'indirizzo
localhost/prova.php
se la scritta appare, PHP è a posto.
Ricorda, quando devi usare codice php, il file dove lo usi deve avere estensione .php, nei file con estensione .html non funziona.
Se dopo di questo hai altri problemi chiedi.
EDIT: ok, sei già andato avanti e qualcosa funziona.