Io ho seguito un corso su Coursera, suppongo che Udemy sia all'incirca la stessa cosa.
Si tratta di video registrati da vedere quando vuoi, ma fatti (si spera) meglio di quelli che trovi su Youtube, per esempio su Coursera i video sono fatti da professori universitari e sono previsti esercizi da svolgere ed inviare (sono corretti automaticamente e per usufruire di questo servizio devi farli durante il periodo di attività del corso), in più c'è un forum di supporto per il corso che decidi di seguire, dove oltre agli altri utenti, scrivono e rispondono anche il professore ed assistenti.
Oltre a questo, pagando, si può ottenere un certificato ufficiale emesso dall'università di cui fa parte il professore che tiene il corso.
Forse Udemy non è così legato al mondo universitario e non rilascia certificati, ma il funzionamento generale penso sia quello.