Sì, vero, è come dici. (non ho un NetBeans ora ma ho compilato/eseguito "a mano").
Siccome mi è parso strano, ho provato a non far impostare il Look&Feel "Nimbus" (è quello che fa in modo predefinito il codice autogenerato nel main() ). E infatti .... è colpa del Nimbus!
Probabilmente usa un'altra logica leggermente diversa con le icone, direi che usa quella "selected" anche per il "rollover" e se non vuoi che lo faccia devi fare setRolloverEnabled(false). O settare esplicitamente la icona rollover diversa dalla selected.