Non c'è niente di speciale da fare.
Ti stanno solo dicendo di creare un file PHP da mettere sullo spazio che hai su W4W e che si interfacci al database.

In pratica da remoto invii una chiamata a questo script, con eventuali parametri se devi fare cose diverse, questo script esegue la query e ti risponde con il risultato.

Né più né meno della logica che si usa quando si effettuano chiamate AJAX, per esempio per aggiornare campi select senza ricaricare la pagina.