Grazie del supporto.
Il confronto che ho fatto io è sui tempi di esecuzione, oltrechè di semplicità del codice (tutti a favore di DAO, ahimè).
L'indice esiste realmente su SQLServer; l'ho verificato con SSMS. Precisamente, per la tabella in questione, esistono 2 indici "univoci non cluster" ed 1 indice "cluster").
Il messaggio di errore è "Il provider corrente non supporta l'interfaccia necessaria per la funzionalità Index".
Il codice dell'esempio è stato scritto al volo modificando un pochino il vero codice; è un errore "di sbaglio".
Credo di aver letto tutto o quasi quello che riguarda gli argomenti "VB6 SQL SERVER INDEX". In particolare le stringhe di connessione elencate in www.ConnectionString.com.
Non conosco nulla delle "Stored Procedures"; non vorrei aggiungere un ulteriore elemento di complessità a quanto già sto facendo.