Non so come esegui la query, ma normalmente non esce fino a quando non ha finito l'esecuzione.
Probabilmente nel tuo caso l'esecuzione va in timeout per esecuzione troppo lunga e nascondi l'eccezione.

Quello che puoi fare è
O aumentare il tempo di timeout (ma è sconsigliabile)
O spezzare la query in parti più piccole.