Esempi chiari e completi sul funzionamento degli eventi in Java

[andbin]

setOnClickListener è il metodo per registrarsi sul listener?

Sì, esatto.

il parametro View.OnClickListener dovrebbe essere un'interfaccia definita nella classe View

Non ho sottomano la documentazione di Android ma OnClickListener è sicuramente una interface. E nel caso specifico è una "nested" (innestata) interface della classe View.

ma quand'è che passo un oggetto View come parametro di questo metodo onClick?

Quando vedi una forma del tipo

new Tipo( ... ) { ..... }

Questa è una "anonymous inner class", ovvero una classe anonima. E' anonima perché il nome non lo sai (non è nel sorgente che scrivi, lo sceglie il compilatore).
Sostanzialmente è la definizione di una classe (vedi che c'è il blocco { } con metodi dentro) ma che è istanziata nello stesso punto in cui è definita.
Una classe anonima può fare solo UNA di queste due cose: estendere una classe OPPURE implementare una interfaccia.
Quindi in quel caso viene definita una classe anonima che implementa OnClickListener (e implicitamente estende Object).