Ora sto provando così, ho fatto login e sono in una pagina da cui in codebehind chiamo il mio file ashx
codice:
 Protected Sub crealista(ByVal dati As String)
        Dim fs = GetStreamFromUrl(dati)
        Dim doc As New XmlDocument
        doc.Load(fs)
        Response.Write(Server.HtmlEncode(doc.InnerXml))
...
dove dati è il percorso del file ashx (http://localhost:12345/nomefile.ashx?par1=x&par2=y&par3=z)

risultato:
Riferimento a entità non dichiarata: 'nbsp'. Riga 45, posizione 25.

Descrizione: Eccezione non gestita durante l'esecuzione della richiesta Web corrente. Per ulteriori informazioni sull'errore e sul suo punto di origine nel codice, vedere la traccia dello stack.


Questo succede perchè il doc.load(fs) legge la pagina di login ....