Se alla fine dei giochi il cookie deve essere necessariamente impostato, lo devi mettere in un posto in modo che sicuramente l'assegnazione venga eseguita.

Non mi hai risposto alla prima domanda: La variabile $lang ti serve da qualche altra parte all'interno dello stesso file php?

Poi un'altra cosa, mi sa che sei un po' confuso, perché questa porzione di codice è abbastanza singolare
Codice PHP:
if(isset($_SESSION['lang'])) {   
    $lang = $_SESSION['lang'];
    $_SESSION['lang'] = $lang;