se fai un RadioButtonList è facilmente validabile con un RequiredFieldValidator, altrimenti devi fare un CustomValidator, che è piu' rognoso.

Un esempio per la prima opzione:

codice:
<form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:RadioButtonList runat="server" ID="rblValori">
                <asp:ListItem Text="1" Value="1"></asp:ListItem>
                <asp:ListItem Text="2" Value="2"></asp:ListItem>
                <asp:ListItem Text="3" Value="3"></asp:ListItem>
            </asp:RadioButtonList>


            <asp:RequiredFieldValidator ID="rfv" runat="server"
                ControlToValidate="rblValori" ErrorMessage="Selezionare almeno un valore">
            </asp:RequiredFieldValidator>




            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click" />
        </div>
 </form>