Ciao e grazie per la risposta!
Il Net framework era compatibile, uso il 4 in entrambi!

Ancora non ho trovato l'opzione di cui parlavo, anche se in rete trovo tante immagini che la mostrano, nel mio VS (ho installato anche il 2015 e il 2017 per provare a trovarlo) non la vedo.

In ogni caso ho risolto, perchè ho scoperto che il problema non era tanto VS, ma il compilatore che mi crea i Setup.
Utilizzo Inno Setup Compiler e la versione 6.x.x non supporta più windows XP.

Ho scaricato la versione 5.2.4 (mi sembra, ma comunque precendete la 6) ed ha funzionato tutto!

Grazie comunque!