Quindi mi consigli ad esempio di dare uno sfondo diverso alle voci di sottomenu?
Potrebbe essere, oppure dare una indentatura/margine sinistro.

Ma la cosa che mi preme è quella di fare in modo che se riclicco ad esempio su MAGLIE PALERMO mi si richiuda il sotto menu... e invece rimane aperto.
Se le voci non sono poi così eccessive e può andare bene la soluzione 4, non serve che si richiuda alcun sottomenu.

Se invece preferisci che si chiuda, la soluzione più semplice è l'uso di JavaScript/jQuery.
Fai magari qualche ricerca sul web, l'argomento è ampiamente discusso, puoi trovare svariate soluzioni; prova magari ad applicarne qualcuna e se incontri difficoltà puoi chiedere qui sul forum nella sezione JavaScript