Ok! Credo di aver capito!

Ho modificato la mia sub in questo modo (passando il BGW come argomento):

codice:
   Private Sub ricorsione(ByVal _myFld As IO.DirectoryInfo, byVal mioBGW as backgroundworker)
        For Each subF As IO.DirectoryInfo In _myFld.GetDirectories
            ricorsione(subF)
        Next
        For Each f As IO.FileInfo In _myFld.GetFiles
           'Qui eseguo la comunicazione di progresso
           mioBGW.ReportProgress(miaPerc, f.name)

        Next

    End Sub
una volta eseguito il reportProgress() intercetto l'evento ProgressChanged e gestisto il dato passato come userState.

Però riscontro un problema (che forse non dipende dal BGW) ovvero:

Se uso una label dove visualizzo ogni volta il nome del file e basta funziona.
codice:
miaLbl.text=e.userState
Se invece voglio creare un elenco in tempo reale mentre scansiono si blocca tutto come se il processo non fosse asincrono:
codice:
miaLbl.text &= string.concat(e.userstate,environment.newLine)
è un limite delle label/txtBox?!?

O sto continuando io a sbagliare?