Funziona! anche se la logia non mi è chiarissima...
Ho visto la comparazione, ma nel primo caso (quello che avevo usato) non capisco perchè azzecca il max data e non il resto Però il risultato torna con il mio che non funzionava.

Nel tuo caso in pratica prima prendo tutti i movimenti e faccio il join solo del maxdata per ogni cliente, ho capito bene?
Io l'ho adattata come sotto... facendo i join alle altre due tabelle. Il risultato è corretto, mi confermi anche la logica?

codice:
SELECT * FROM movimenti T1
JOIN
(SELECT Max(data) AS Data, movimenti.idcliente, clienti.cliente, localita.localita, localita.provincia 
FROM movimenti INNER JOIN clienti ON movimenti.idcliente = clienti.idcliente 
INNER JOIN localita on clienti.idlocalita = localita.idlocalita 
WHERE movimenti.idcliente='2666' GROUP BY idcliente) T2 ON T1.data = T2.data AND T1.idcliente = T2.idcliente
Grazie per il preziosissimo aiuto.