Sto provando ad usare la sintassi che mi hai suggerito:
codice:
SELECT Orders.CustomerID, Orders.EmployeeID, Orders.OrderDate FROM Orders IN 'C:\msoffice97\Office\Samples\Northwind.mdb';
il problema era nel percorso remoto sbagliato.

Adesso viene il bello ... devo tentare di costruire una query complessa tra più tabelle in 2 diversi database prendendo spunto dal tuo esempio.