se quello che devi fare è quello che hai scritto nel titolo (Come devo procedere per fare un collegamento di una cartella di lavoro di Windows, da una cartella all'altra):

- apri una finestra dove vedi la cartella (finestra 1)
- apri un'altra finestra dove vuoi che ci sia il collegamento (finestra 2)
- da finestra 1 trascina col tasto destro premuto la cartella che vuoi nella finestra 2
- lascia il tasto destro e scegli Crea Collegamento

fatto