Se intendi Swing, ci sono diversi modi. Il modo più semplice è usare JTabbedPane che è il componente con le classiche schede con le "linguette" su cui si può cliccare per cambiare scheda. È la soluzione più facile perché a parte aggiungere programmaticamente i componenti fornendo un testo per la linguetta, non c'è altro di particolare da fare (se non ci sono esigenze più sofisticate, ovvio).
Un'altra possibilitè è usare il layout manager chiamato CardLayout che è in grado di visualizzare un solo componente per volta tra N vari componenti contenuti nel layout. La questione del CardLayout è che si tratta solo di un layout manager, quindi di per sè non offre nulla all'utente per cambiare componente. Sei tu che devi fornire nel frame "altri" elementi della interfaccia per effettuare la scelta. Potrebbero essere delle voci di menù, dei pulsanti o degli elementi di un combobox, ecc... È meno immediato rispetto al JTabbedPane ma hai più libera scelta su come effettuare lo switch.
Poi ci sono tecniche più "dirette": dato un contenitore si toglie un componente e se ne mette un altro. Ma è necessario prestare molta più attenzione, bisogna vedere quale layout manager ha il contenitore in cui si fa tutto questo e quale è la sequenza corretta di operazioni per "validare" il layout. Altrimenti si rischia di ottenere effetti "strani" e inconsistenti.