Per sviluppare l'interfaccia usi il package java.awt o javax.swing?

Dovresti avere un ResulSet... prendi la stringa dalla colonna che ti interessa (rs.getString(n_colonna)) poi setti la stringa che hai preso nella ComboBox...

Guardati la documentazione del JDK per inserire una stringa in una ComboBox o per selezionarla se è già esistente...