Come hai visto le differenze tra la Beta1 e la Beta2 sono numerose, molte di più rispetto a quelle presenti tra la Beta2 e la versione finale.
Per questo i primi libri/manuali su questa tecnologia (usciti nell'estate dell'anno scorso) non sono molto affidabili...

Riguardo al problema AllowPaging e AllowSorting il punto è questo.
Metti che hai 100 record in tutto e nella visualizzazione con la proprietà AllowPaging del DataGrid ne vuoi visualizzare solo 10 alla volta.
Il motore asp net ti invia tutti e 100 i record (in forma compressa, attraverso il ViewState) al browser, il quale ne visualizza solo 10.
Quando clicchi su Next (o Prev) succede che il tutto viene rinviato al server il quale risponde ancora con gli altri 100 tutti insieme visualizzandone questa volta altri 10 diversi.
Se l'ordine di visualizzazione di una colonna con AllowSorting viene impostato per certi 10 record, richiamandone altri 10, dato tutto il blocco viene ripassato avanti e indietro, perdi l'ordine che avevi impostato.