Se utilizzi Visual Studio NET è molto semplice creare automaticamente una connessione a un database SQL Server, attraverso la finestra Server Explorer.
Selezioni il database e la tabella che ti interessa ed i campi con la query che preferisci.
Apri poi la connessione nel Page_Load.
Ricordati di importare i namespace

<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.SqlClient" %>

Un possibile codice potrebbe essere del tipo

Dim MyConnection As SqlConnection

Sub Page_Load(Src As Object, e As EventArgs)
myConnection = New SqlConnection("server=localhost;" _
& "database=telemaco;Trusted_Connection=Yes")
myConnection.Open

Se conosci bene l'inglese in rete trovi molta documentazione interessante.