class Prova {

Thread t1 = new Thread();
Thread t2 = new Thread();

public static void main(String[] args) {

t1.start();
t2.start();

}

public void run() {

//Routine relativa al JOptionPane...

}
}

Mi sembra che sia così ma non son sicuro perchè coi Threads sono un pò arrugginito... :gren: