Ho provato, ma con il secondo mi da errore sempre nell'import, mentre col primo da errore quando vado ad utilizzare la classe JOptionPane in questo modo:
JOptionPane.showMessageDialog(null, "WELCOME\nIN JAVA!");
Il codice completo è questo:

import javax.swing.JOptionPane;

public class Message {
public static void main (String args[]) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "WELCOME\nIN JAVA!");
System.exit( 0 );
}
}