la prossima volta una ricerca sul motore di questo forum

ci sono decine di thread che spiegano "passo-passo"

come installare SDK e come compilare ed eseguire i file .class

cmq ennesima ripetizione:

DA DOS,

spostati nella directory "J2SDK1.4.0" <-- o simile

dovrebbe trovarci sotto "C:\"

poi entra nella sotto-directory "BIN"

in BIN è presente il FILE javac.exe (ti serve per compilare
il file sorgente .java)

javac mio_file.java

se il sorgente non presenta errori

il compilatore javac ti crea un nuovo file oggetto

che nell'esempio fatto sopra si chiamerà

mio_file.class (<--eseguibile)

Ora non ti resta che digitare

java mio_file