Un primo approccio potrebbe essere questo:
codice:
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

public class Sfondo extends JPanel {

	Image sfondo;

	public Sfondo(String filename) {
		super();
		Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
		sfondo = toolkit.getImage(filename);
	}

	public void paintComponent(Graphics g) {
		g.drawImage(sfondo, 0, 0, this);
	}

	public static void main(String[] args) {
		JFrame frame = new JFrame("Sfondo.java");
		frame.setSize(400, 400);
		frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);j
		frame.getContentPane().add(new Sfondo("path_to_the_file"));
		frame.setVisible(true);
	}

}
Ti interessa anche disegnare altri componenti sul contenitore ?