la differenza sta nel fatto che facendo eseguire il parsering al server quello che ti viene restituito è il codice html o wml o qualsiasi altro tipo tu stia eleborando.
Se invece fai eseguire il parsering al browser se provi a fare visualizzare il sorgente vedrai il tuo file xml anziche l'appropriato tipo di codice.

credo di non sbagliarmi in quello che dico in quanto l'ho provato...però nn si sa mai, nn sono un grand esperto.