Io scrivo così, poi il compilatore ottimizza e usa la funzione di conversione più veloce (come potete vedere è la stessa cosa...).
Chi te lo dice?
Non puoi avere la certezza di questo.
A tutti gli effetti quello che hai scritto tu e' una forma implicita per fare questo:

codice:
int intero = 5;
String str = Integer.toString( intero);
Questo dovrebbe essere il metodo piu' veloce, essendo statico.
Quello che hai fatto tu risolva ugualmente il problema, solo che prima crea una stringa, e dopo ve ne concatena un'altra, frutto della conversione di cui sopra.