Fai così:

- Accedi ad una directory e rimanici. (per far le cose semplici semplici)
crea il tuo sorgente con un editore di testo puro. Salva il file con lo stesso nome della classe, rispettando maiuscole, minuscole. esempio
[code]
class Esempio {

public static void main(String[] args) {
System.out.println("Il mio primo .class");
}

}

Salva il file come Esempio.java

- Ora è il momento di compilarlo:
javac Esempio.java
viene creato il relativo bytecode Esempio.class

- Ora puoi eseguirlo il file class così:
java Esempio

e buon divertimento con Java !!!

Se incontri altre difficoltà chiedi pure.