normalmente te lo fasnno tutti i setup manager
cmq

codice:
Declare Function fCreateShellLink Lib "STKIT432.DLL" _
    (ByVal lpstrFolderName as String ,ByVal lpstrLinkName as String _
    ByVal lpstrLinkPath as String ,ByVal lpstrLinkArgs as String ) As Long
'Il primo parametro chiede dove piazzare il collegamento (shortcut) r
'elativo alla cartella dei programmi del Menu di Avvio.Il secondo parametro
'e' il name o il testo che appare con il collegamento. Di seguito viene il
'percorso del file; il parametro finale supporta ogni argomento. Pertanto,
'per piazzare il collegamento sul desktop, inserisci questo codice:
Dim iLong As Long
iLong = fCreateShellLink("..\..\Desktop", "Collegamento a _
    Program", "C:\Path\Program.exe","")