le variabili d'ambiente di cui stiamo parlando parlando sono due:
il PATH, in cui si va a cercare dove stanno i comandi (il compilatore)
e il CLASSPATH, in cui va a cercare dove stanno i file (i sorgenti da compilare)

ora, siccome l'hai compilato, evidentemente il compilatore va
è al momento dell'esecuzione che (forse) non ti trova i dove stanno i sorgenti, e quindi devi apporre la modifica al classpath come ti ho detto (col punto va a cercarli dalla dir in cui ti trovi)
poi volendo magati puoi anche mettere una tua dir in cui andrai a sviluppare le tua classi preferite

ultima cosa: con win 9x/me perchè le modifiche siano effettive devi riavviare la macchina