basta semplicemente che apri la connessione in questo modo
quando l'utente ha scelto il suo db memorizzi il percorso in una variabile stringa es: miodb

poi fai così
codice:
de.cn1.connectionstring = "provider =microsoft.jet.oledb.4.0;" &_
                          "data source = " & miodb & ";"
de.cn1.open