Se tu nei menù in alto clicchi su "File", quasi in fondo al menù ti trovi "Crea nomedeltuoprogetto.exe...
Se clicchi sproa a questa funzione, ti si apre una finestra dove devi inserire il percorso in cui verrà creato il tuo programma eseguibile (.exe).
Lanciando questo eseguibile, non ti si aprirà vb6 ma direttamente l'applicazione.

Ciao
Gugu