Usa la Mid .
codice:
Dim Numero As String

Numero = "20030115"
Numero = Mid(Numero, 1, 4) & "_" & Mid(Numero, 5, 2) & _
         "_" & Mid(Numero, 7, 2)
MsgBox Numero
Oppure per anni maggiori o minori di 4 cifre:
codice:
Dim Numero As String

Numero = "20030119"
Numero = StrReverse(Left(StrReverse(Numero), 2) & "_" & _
         Mid(StrReverse(Numero), 3, 2) & "_" & Mid(StrReverse(Numero), 5, Len(Numero) - 4))
MsgBox Numero