Il "dovrebbe" si riferiva al fatto che non ero certo della modalità con cui Windows passava il nome del file alla tua applicazione.

Non so quanto valga ParamStr se non viene passato alcun nome di file come argomento, ma puoi evitare di fare di leggere tale valore se la funzione ParamCount ti restituisce 0 (zero), poichè significa che non è stato specificato alcun parametro.

Mi sono dimenticato di dirti che se vuoi fare prove tecniche del meccanismo senza lanciare l'applicazione dall'esterno dell'ambiente Delphi, ti basta inserire il nome del file nella finestra dei parametri raggiungibile tramite la voce di menu [Run|Parameters].

Ciao!