Usa Excelsior, trovi pure una versione free in Internet.
Ci sono molti altri programmi, ma tutti devi avere installata la JVM sul computer da cui lanci l'applicazione....a meno che dopo Excelsior non usi JetPack che compatta tutti i file che ti servono (inclusi quelli della JVM) in un file di istallazione (tuttavia è di grosse dimensioni anche per piccoli programmi.