MSDE, se non ricordo male, sta per Microsoft SQLServer Desktop Engine

in pratica ti installa uno pseudo-SQLServer sul pc in cui lo installi.

I database sono dei files che si crea nelle cartelle di installazione. Hai mai visto un pc con SQLServer installato? Ha nella systray (quella con l'orologio di win) un disegnino di un db con i pulsanti tipo quelli del lettore cd :adhone: (play stop pause) che ti permettono di avviare, stoppare il servizio.

Poi accedi al db così come accedi su SQLserver.

Se vuoi ti passo anche un programmino scaricato da internet che funziona come il QueyAnalyzer di MS e ti permette di gestire db di MSDE

per altre info fammi sapere