Economicamente (in un primo momento) no, come sicurezza di buon funzionamento si.

Come prezzo la classifica è questa (dai meno cari)
PCI (interno)
USB
Ethernet + scheda di rete.

I PCI non sono molto diffusi e non so dirti di eventuali problemi.
PCI e USB hanno bisogno di driver, Ethernet no.

Se NON hai un MB con chipset VIA e hai i driver del modem per il tuo S.O. puoi anche provare un USB, è probabile che ti funzioni bene.

In conclusione, leggendo anche sul Forum, potrai trovare chi si lamenta che il suo USB non funziona correttamente, onestamente non ho ancora letto di qualcuno che lamenta problemi con l'Ethernet.