forse hai usato il dll wizard di vc++...

vai su project/setting/C++
nella combo settings for metti "all config"
nella combo category metti "precompiled header"
scegli "not using precompiled header"

elimina tutti gli include di MFC tipo "afxXXXX.h"

poi prendi questo codice

codice:
CL /I "%include%" /EP %1> %1.preprocessed.txt
e salvalo in un file "preprocessor.bat"

da riga di comando digita preprocessor MioFile.cpp

ti crea un file che si chiama MioFile.cpp.preprocessed.txt, che è ciò che viene dato in pasto al compilatore, ripeti l'operazione per tutti i file cpp, e vedi se in qualcuno dei file preprocessati c'è già una DllMain oltre a quella che hai scritto tu (usa la funzione Cerca del notepad").