Puoi farlo molto semplicemente cosi:

Devi inserire una nuova scena nel tuo filmato che poi intendi caricare e portarla attrvarso Ctrl+U al primo posto.

Quella sarà la scena di preload.

Ora puoi usare due layer:

1 layer
Inserisci la scritta e assegnala su 3 frame

"Attendere il caricamento"

2 Layer

Inseriamo nel primo frame la scritta "caricamento".
Nel secondo e nel terzo nulla
Nel quarto frame la coppia del primo contenente la scritta "Caricamento"

Passiamo alle azioni dei frame:

Nel primo frame del secondo layer inserisci:
ifFrameLoaded ("x",y) {
gotoAndPlay("z", t);
}
dove x= ultima scena del tuo movie clip
y= ultimo frame di x
z= prima scena da cui partire dopo il preload
t= primo frame di z

OK, adesso vai nel quarto frame sempre sul layer due e assegnagli:

gotoAndPlay(1);

FATTO ORA DOVRESTI FARE UP LOAD E PROVARLO IN INTERNET