Quando viene chiuso un Form utilizzando la X si genera l'evento Unload_Form dove puoi controllare lo stato delle connessioni ed eventualmente chiuderle:

codice:
If Cn.State = adStateOpen Then
    Cn.Close
End if
Inoltre l'evento Unload_Form ha un parametro "Cancel" che se impostato a "1" ti permette di non portare a termine l'evento:

codice:
If Cn.State = adStateOpen Then
    Cancel = 1
End if
Ciao