Quando viene chiuso un Form utilizzando la X si genera l'evento Unload_Form dove puoi controllare lo stato delle connessioni ed eventualmente chiuderle:
Inoltre l'evento Unload_Form ha un parametro "Cancel" che se impostato a "1" ti permette di non portare a termine l'evento:codice:If Cn.State = adStateOpen Then Cn.Close End if
Ciaocodice:If Cn.State = adStateOpen Then Cancel = 1 End if