Non puoi settare a Nothing un'istanza ancora attiva, per questo non puoi inserirlo all'interno dell'unload del form (o in qualsiasi altro punto al suo interno)

Il settaggio a nothing deve essere necessariamente fatto all'esterno.

Se pero' vuoi provare, basta che l'indice lo metti in una variabile globale e poi usi la variabile al posto del numero.

codice:
Public varIndex
....
varIndex=1
messaggio(varIndex).Show
....

set messaggio(varIndex)=nothing