Eccomi.
Per controllare lo stato di un tasto devi usare la GetKeyState:
codice:
Private Declare Function GetKeyState Lib "user32" (ByVal nVirtKey As Long) As Integer

Private Sub Command1_Click()
If GetKeyState(vbKeyCapital) Then
  MsgBox "Attivo"
End If
End Sub
Per avere l'elenco delle costanti dei codici dei tasti basta che fai riferimento all'help di VB oppure a questo sito.
In questo sito invece, trovi una guida per gestire la tastiera.

Ciao