Guarda non so se puo esserti di aiuto ma puoi inserire nel form un controllo Label nascosto e gli setti la proprietà text con il valore di default per l'ordinamento!
Ogni volta che l'utente genera l'evento PageIndexChanged attivi il binding con quel parametro:
Io ho provato e funziona!
Certo non è ottimizzata...ma puo essere una soluzione semplice...
Fammi saxe...!

Sub saltapagina(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridPageChangedEventArgs)

DataGrid1.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex
BindGrid(lblSort.Text)

End Sub

Sub BindGrid(ByVal SortFieldClicked As String)

Dim DS As DataSet
Dim MyConnection As OleDbConnection
Dim MyCommand As OleDbDataAdapter
Dim quanti As Integer
MyConnection = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=C:\Web\Outlet\database\catalogo2.mdb;")
MyConnection.Open()
MyCommand = New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM Catalogo", MyConnection)
DS = New DataSet()
MyCommand.Fill(DS, "Catalogo")
' in quanti viene inserito il numero di record della tabella
quanti = DS.Tables("Catalogo").Rows.Count.ToString()
Dim sources As DataView = DS.Tables("Catalogo").DefaultView
sources.Sort = SortFieldClicked
DataGrid1.DataSource = sources
DataGrid1.DataBind()
lblSort.Text = SortFieldClicked
End Sub