Devi creare un metodo per il form compatibile con l'evento che vuoi gestire e associarlo tramite codice.

Ad esempio, si può aggiungere ad una form un metodo del tipo
codice:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  il codice qui...
end;
e associarlo all'evento del controllo visuale o componente creato a runtime in questo modo:
codice:
var
  MyButton: TButton;
begin
  MyButton := TButton.Create(Self);
  MyButton.Parent := Self;
  MyButton.OnClick := Button1Click;
end;
Questo esempio riguarda un TButton, ma il procedimento è applicabile a qualsiasi altro componente o controllo.

Ciao!